信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年年度报告

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8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

信诚中证智能家居 0

E 建筑业 - -

下属分级基金场内简称 智能 A 智能 B 智能家居

卖出回购金融资 - - - - - - -

吕涛先生于 2019 年 3 月 6 日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理职

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

期末可供分配利润 -47,722,338.75 -62,487,439.14 -61,169,559.88

利率敏感度缺口 3,428,519.35 - - - 13,000.00 32,497,686.44 35,939,205.79

和最新公布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为

8 赵宝琦 423,972.63 1.45%

等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的

7.4.11.1 利润分配情况

应付管理人报酬 - 36,018.14 31,698.13

注：其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。

衍生金融资产－权证投资 - - - -

49 002281 光迅科技 13,200 393,096.00 0.94

金 Robust methods 公

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

数上升 5%

银行存款 7.4.7.1 2,487,040.82 3,424,079.43

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

其他 1.30 1.70

--债券投资 - -

会计主体：信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金额单位：人民币元

递延所得税负债 - - -

11 600183 生益科技 475,808.70 1.32

业务最低限额的公告

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]344 号核准,本基金信诚智能家居 A 份额

按 1∶1 的基金份额配比自动分离为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额。信诚智能家居 A 份

其他 - - -

8 002851 麦格米特 410,420.00 1.14

应收结算备付金利息 - -

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

80 300367 东方网力 86,921 376,367.93 0.90

70 002841 视源股份 4,440 380,508.00 0.91

7.4.12 期末 2019 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

中信保诚基金管理有限公司旗下证券 2019年07月01

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

卖出股票收入（成交）总额 25,592,889.99

7.2 利润表 ......16

理。

11 603327 福蓉科技 14,900 434,931.00 1.04

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。

项目 本期末 上年度末

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

一、期初所有者权益（基金净值） 123,682,213.77 -55,369,698.58 68,312,515.19

占当期 占当期 占当期 占当期

2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

五、期末所有者权益（基金净值） 76,493,873.22 -34,666,007.63 41,827,865.59

本期 上年度可比期间

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

西南证券 2 - - - --

20 300349 金卡智能 194,950.00 0.54

62 603868 飞科电器 10,300 388,104.00 0.93

定期存款利息收入 - -

2 300010 立思辰 35,300 455,723.00 1.09

12 月 31 日 月 31 日

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

信息披露负责人 联系电话 021-68649788 010-66594319

应收黄金合约拆借孳息 - -

本报告期期初基金份额总额 2,596,806.00 2,596,806.00 35,813,732.38

负债合计 - 374,797.69 486,419.67

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。

7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

项 目 附注号 2019 年 01 月 01 2018 年 01 月 01 日

§7 年度财务报表

上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票

国泰君安 - - - - - - - -